بررسي تاثيراطلاعات نامتقارن وآزادي اقتصادي برمعوقات بانكي درچارچوب سيكلهاي تجاري ايران

Examining the Effects of Asymmetric Information an‎d Economic Freedom on Non-Performing Loans within the Framework of Iran’s Business Cycles

دكتري تخصصي

علوم اقتصادي

مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

1404

1404/05/14

دكتر جهانگير بياباني

دكتر فاطمه پاسبان

business cycles, economic freedom,moral hazard,asymmetric information,VAR

نظام بانكي به‌عنوان يكي از اركان اساسي اقتصاد هر كشور، نقش تعيين‌كننده‌اي در رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي‌كند. در سال‌هاي اخير، افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها به‌عنوان يكي از چالش‌هاي عمده نظام مالي ايران، موجب كاهش منابع بانكي و تضعيف كارايي اقتصادي شده است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش سيكل‌هاي تجاري در مطالبات معوق بانكي با درنظرگرفتن شاخص‌هاي آزادي اقتصادي، اطلاعات نامتقارن و مخاطرات اخلاقي در اقتصاد ايران است. در اين پژوهش، داده‌هاي فصلي دوره زماني 1370 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفته و به‌منظور تفكيك روند و ادوار تجاري از روش فيلتر كريستيانو–فيتز جرالد بهره گرفته شده است. مدل اقتصادسنجي تحقيق با استفاده از روش خودرگرسيون برداري (VAR) برآورد گرديده است. متغيرهاي مستقل شامل ادوار تجاري، آزادي اقتصادي، شاخص مخاطرات اخلاقي (عمق مالي)، شاخص اطلاعات نامتقارن، نرخ ارز آزاد، تورم، حجم نقدينگي، شدت تجارت و مخارج عمراني دولت مي‌باشند. نتايج نشان مي‌دهد كه در كوتاه‌مدت و بلندمدت، متغيرهاي نقدينگي، ادوار تجاري و آزادي اقتصادي بيشترين تأثير را بر مطالبات بانكي دارند. تأثير متغير مخاطرات اخلاقي بر مطالبات بانكي مثبت بوده و فرضيه وجود رابطه مستقيم ميان اين دو متغير تأييد مي‌شود. همچنين، شاخص اطلاعات نامتقارن اثر منفي و شاخص آزادي اقتصادي اثر كاهنده بر معوقات بانكي دارد. يافته‌ها بيانگر آن است كه توسعه مالي و ارتقاي آزادي اقتصادي، همراه با بهبود كيفيت نظارت بانكي و اعتبارسنجي مشتريان، مي‌تواند نقش مؤثري در كاهش مطالبات غيرجاري و ارتقاي سلامت نظام بانكي ايفا نمايد.

1404/09/19

ابراهيمي

79408