ارزيابي عملكرد بانكداري اسلامي در كشورهاي منتخب در مقايسه با بانكداري متعارف بر اساس شاخص هاي سودآوري و كارآيي

eva‎luation the Performance of Islamic Banking in selec‎ted Countries versus Conventional Banks through Profitability and Efficiency Criteria

دكتري تخصصي

علوم اقتصادي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1401

1401/11/13

بسيارخوب

216ص.

ابوالحسني هستياني ، اصغر

اميني ميلاني ، مينو - شريف مقدسي ، عليرضا

176-187

Islamic Banking, Conventional Banking, Efficiency, Profitability

ارزيابي عملكرد بانكها به لحاظ نقش اجتناب ناپذير آنها در رشد و توسعه اقتصادي كشورها بسيار حائز اهميت است. در اين ميان با توجه به رشد گردش مالي بانكهاي اسلامي و پذيرش آن از سوي اكثر كشورهاي اروپايي در سالهاي اخير كه منجر با ايجاد شعبه هايي از بانكداري اسلامي در بسياري از كشورها شده است، ارزيابي و مقايسه عملكرد بانكداري اسلامي با بانكداري متعارف از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود. به همين منظور، دراين تحقيق، با استفاده از چهار مدل تحليل پوششي داده ها، تحليل مرزي تصادفي، مدل ماركويتز و مدل قيمتگذاري دارايي هاي سرمايه اي به ارزيابي و مقايسه عملكرد بانكهاي منتخبي از دو نظام بانكي اسلامي و متعارف، شامل 20 بانك اسلامي و 20 بانك متعارف، طي سالهاي 2012 تا 2020 پرداختيم. به منظور بررسي سودآوري هر يك از نظام هاي بانكداري اسلامي و متعارف با اجراي مدل ماركويتز كه براي اندازه گيري ريسك غيرسيستماتيك به كار مي رود، نرخ تغييرات دارايي هاي سرمايه اي به صورت نرخ هاي بازده ساليانه محاسبه شده و مطابق آنها، نرخ بهينه ريسك و بازده دارايي هاي بانكي جهت ارزيابي و مقايسه عملكرد دو نظام بانكي محاسبه به دست مي آيد. سپس به منظور ارزيابي كارآيي فني بانكها در هريك از دو نظام بانكداري، با استفاده از روشهاي تحليل پوششي داده ها و تحليل مرزي تصادفي، براساس متغيرهاي ورودي و خروجي تعريف شده، كارآيي دو نظام بانكداري تعيين مي شود. در نهايت جهت بررسي عملكرد دو نظام بانكي در واكنش به تغييرات بازارهاي جهاني كه از آن به عنوان ريسك سيتماتيك ياد مي-شود، با استفاده از روش مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي بر اساس نرخ هاي بازده ماهانه، عملكرد دو نظام بانكداري مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد. نتايج حاصل از ارزيابي و مقايسه كارآيي دونظام بانكداري اسلامي و متعارف با استفاده از دو روش تحليل پوششي داده ها و تحليل مرزي تصادفي، نشان مي دهد عملكرد نظام بانكداري اسلامي نسبت به نظام بانكداري متعارف از نظر هر دو رويكرد، كاراتر مي باشد. همچنين با استفاده از مدل ماركويتز، ميانگين بازدهي دارايي هاي بانكي در نظام بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري متعارف بيشتر و نرخ ريسك غيرسيستماتيك بازدهي دارايي هاي نظام بانكداري اسلامي كمتر از نظام بانكداري متعارف ارزيابي مي شود. نتايج حاصل از به كارگيري مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي نشان مي دهد كه نرخ ريسك سيستماتيك مربوط به دارايي هاي نظام بانكداري اسلامي كمتر از نظام بانكداري متعارف مي باشد. در نهايت، استفاده مجدد از مدل ماركويتز بر روي جامعه آماري تقليل يافته نيز نشان مي دهد كه نتايج بدست آمده از روشهاي مذكور مورد تأييد مي باشد. در راستاي نتايج به دست آمده ، با مقايسه عملكرد بانكهاي ايراني نسبت به ساير بانكها نيز ملاحظه مي گردد بانكهاي ايراني از نظر ارائه تسهيلات نسبت به ساير بانكهاي اسلامي ضعيف تر عمل كرده ولي نسبت به بانكهاي منتخب در نظام بانكداري متعارف عملكرد قابل قبولي داشته اند. همچنين بررسي ها نشان مي دهد از نظر ارائه تسهيلات، بانكهاي دولتي ايران نسبت به بانك هاي خصوصي عملكرد بهتري داشته اند.

1404/02/27

78329