پ.ع.ا.3408

Investigating the relationship between oil prices and exchange rate fluctuations and its impact on economic growth in the petrochemical industry

كاذشناسي ارشد

علوم اقتصادي

پبام نور كرج

1397

1397/04/19

نجيب زاده. عنايت الله

ماني. كامران

VAR model (VAR) , economic growth , exchange rate shocks , oil price shock , error correction mechanism model generalized autoregressive conditional variance of non , cumulative (IGARCH)

پ استاد راهنما پيام نور مركز كرج

رشد اقتصادي از اهداف مهم كلان اقتصادي هر كشور مي‌باشد، در ايران به دليل آنكه سهم عمده اي از صادرات كشور ، متكي بر نفت و درآمدهاي نفتي است عملا نوسانات بازار نفت و نرخ ارز بر اقتصاد كشور ، تاثير قابل ملاحظه اي مي گذارد . از آنجائيكه بازار جهاني نفت و نرخ ارز در طي دهه اخير پر نوسان بوده است شناخت نحوه و شدت تاثيرگذاري تكانه هاي اين دو بازار و سياست هاي متخذه در زمينه آن بر اقتصاد ايران تاثير قابل ملاحظه اي دارد. بعد جمله " در اين راستا اين مطالعه در اين راستا اين مطالعه به بررسي تأثير شوك‌هاي قيمت نفت و نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران بر اساس اطلاعات فصلي طي دوره(4)1387- (1)1367پرداخته است. به اين منظور ابتدا شاخص نااطميناني ناشي از شوك‌هاي قيمت نفت و نرخ ارز از طريق الگوي واريانس ناهمسان شرطي اتورگرسيو تعميم‌يافته انباشته(IGARCH)برآورد، و در رابطه بلندمدت بين متغيرها نيز با استفاده از تكنيك هم‌انباشتگي يوهانسن- جوسيليوس استخراج شده است.داده‌هاي تحقيق نيز از مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استخراج و به صورت حقيقي مورد استفاده قرارخواهد گرفت.نتايج تخمين نشان مي‌دهدكه در بلندمدت متغيرهاي شوك قيمت نفت و شوك نرخ ارز داراياثرمنفيبر رشد اقتصاديمي‌باشند.

77857