2006

Studying the Effects of COVID-19 and Economic Sanctions on the Cyclical fluctuations of Iran Economy

دكتري تخصصي

علوم اقتصادي - اقتصاد سنجي

مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

1402

1402/07/03

دكتر بيتا شايگاني

دكتر عليرضا اقبالي

Business Cycle, economic fluctuations, Markovian Regime Change, Volatility, Quantile regression

يكي از مهم¬ترين شاخص¬هاي عملكرد كلان اقتصادي، توليد ناخالص داخلي است كه عدم سياستگذاري صحيح اقتصادي با هدف ثبات¬بخشي و رشد آن، منجر به وقوع دوره¬هاي ركودي در سيكل¬هاي تجاري با اثراتي گسترده¬تر بر عملكرد اقتصادي بويژه رشد اقتصادي، بيكاري و تورم مي¬شود. چرخه¬هاي مداوم تجاري منجر به افزايش نااطميناني، افزايش تلاطم در نوسانات نامنظم چرخه‌هاي تجاري و فعاليت¬هاي اقتصادي خواهد شد كه اثرات منفي بر سرمايه¬گذاري، مصرف، پس¬انداز و عملكرد اقتصادي خواهد داشت. آگاهي از اثرات عوامل موثر بر سيكل¬هاي تجاري از جنبه پيش¬بيني صحيح اين سيكل¬ها و بررسي تلاطم در نوسانات نامنظم چرخه‌هاي تجاري از موضوعات مهم در امر سياستگذاري كلان اقتصادي است. در الگوهاي پيشين، تلاطم در نرخ رشد واقعي اقتصاد ثابت فرض مي‌شد، در حالي‌كه، شوك‌هاي تأثيرگذار بر نرخ واقعي رشد منجر به تغييراتي در تلاطم نرخ رشد خواهند شد. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل‌هاي تغيير رژيم ماركوفي در واريانس (MS-GARCH)، پايداري تلاطم در رژيم‌هاي مختلف حاكم بر رشد توليد ناخالص حقيقي ايران با تناوب فصلي و عوامل موثر بر سيكل¬هاي تجاري در ايران با رويكرد رگرسيون كوانتايل براي دوره زماني 1400-1360 بررسي شد با مقايسه ميان مدل‌ها براساس دو معيار RMSE و MAE، مدل گارچ ماركوفي با توزيع t (MS-EGARCH-std) به منظور پيش‌بيني تلاطم، در رشد اقتصاد ايران كارآتر از ساير مدل‌ها بود كه براي تجزيه و تحليل بي ثباتي در طول رژيم‌ها استفاده شد. نتايج نشان دهنده آن است كه ضريب پايداري رژيم با تلاطم زياد (بي ثبات) تقريبا برابر با ضريب پايداري با رژيم تلاطم ملايم (با ثبات) است و از آنجايي كه احتمال ورود به رژيم با ثبات 2.5 برابر بيشتر از احتمال ورود به رژيم بي ثبات تلاطمي است، سياستگذار اقتصادي بايد نسبت به پيامدهاي سياست‌هاي خود به دليل هزينه‌هاي خروج از ركود توجه بيشتري داشته باشد. چرا كه تمايل به ورود به دوره‌هاي ركودي 4 برابر بيشتر از تمايل به ورود به دوره‌هاي رونق است. همچنين دوره¬هاي ركودي در اقتصاد ايران با تشديد و اعمال تحريم-هاي جديد، خروج آمريكا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) و ظهور پاندمي كرونا، بويژه از سال 2018 تا 2020 عميق¬تر و سريعتر شده¬اند و نتايج بكارگيري روش ARDL نشان دهنده¬ تاثير منفي متغيرهاي بهره¬وري نيروي كار، نرخ اشتغال و تجارت خارجي بر سيكل¬هاي تجاري و اثر مثبت مخارج مصرفي نهايي ، درآمدهاي نفتي و تحريم¬ها بر سيكل¬هاي تجاري (منجر به تشديد ركود اقتصادي شده-اند) بوده است.

1402/11/28

ابراهيمي

74617