10172غ

The effect of exchange rate and interest rate changes on the general level of prices

ارشد

اقتصاد-پول و بانكدري

تهران غرب

1396

1400/10/08

خوب

94ص

بياباني،جهانگير

اميني ميلاني،مينو

76-81ص

Exchange rate, interest rate, inflation rate (general price level)

غرب

به دليل بالا بودن تورم در اقتصاد ايران ،بخصوص در سالهاي اخير ،اين موضوع به يكي از معضلاتي تبديل شده كه نه تنها توجه اقتصاددانان، بلكه به دليل آثار و پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن همواره مورد توجه دولتمردان و سياستگذاران نيز بوده است . اين پژوهش به بررسي تاثير تغييرات نرخ ارز و نرخ بهره بر روي سطح عمومي قيمت ها در ايران پرداخته است. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق مربوط به آمارهاي فصلي دوره زماني 1384 تا1399 مي باشد .براي بررسي اثر متغيرها بر سطح عمومي قيمت ها از مدل خودرگرسيون برداري VAR استفاده شده است . يافته هاي حاصل از تخمين مدل بلند مدت ، وجود رابطه بين سطح عمومي قيمت ها و نرخ ارز و نرخ بهره را تاييد مي كند.به گونه اي در آزمون عليت گرنجر نشان داده شد كه در وقفه كوتاه مدت يك رابطه يك طرفه بين سطح عمومي قيمت ها و نرخ بهره و نرخ ارز وجود دارد .در اين پژوهش جهت بررسي مانايي سري زماني از آزمون ريشه واحد ديكي-فولر تعميم يافته استفاده شده است و همچنين نتايج حاكي از آن است كه براي مانايي سري زماني با تفاضل گيري روي متغيرها همه آنها با تفاضل مرتبه اول مانا شدند لذا همه آن ها هم انباشته از مرتبه يك مي باشند .همچنينبراي بررسي رابطه تعادلي بلند مدت بين متغير ها از روش همجمعي جوهانسن-جوسيليوس استفاده شده است.كه نتايج آن نشان دهنده ي وجود دو بردار همجمعي و يا يك رابطه بلند مدت در سطح 5 درصد مي باشد . مرحله بعد نتايج آزمون هم جمعي نشان داد كه نرخ ارز و نرخ بهره با سطح عمومي قيمت ها ارتباط مثبت دارد .در واقع طبق معادله برآورد براي سطح عمومي قيمت ها ،افزايش نرخ ارز و نرخ بهره و افزايش حجم پول موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها مي گردد.

1402/02/11

71978