10009غ

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the requirement for the Degree of M.A/M.Sc

ارشد

حسابداري

تهران غرب

1400

بسيارخوب

109ص

مومني،عليرضا

101-107ص

غرب

هدف اين تحقيق،بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك بر اساس مدل ميانگين نيمه واريانس در شركتهاي نمونه صنايع فلزي بازار بورس تهران است. اين تحقيق از بعدهدف از نوع تحقيقات توصيفي-كاربردي است. ابزار گردآوري اطلاعات نيز منابع علمي، نرم افزارهاي بازار بورس و اطلاعات شركتهاي منتخب است. دادههاي مالي 30 شركت مختلف با 2 عامل ريسك و بازده براي 3 سالمتوالي از سال 1398 تا 1400كه از طريق سايتهاي مختلف سازمان بورس اوراق بهادار صنايع فلزي تهرانكه داده هاي اوليه و قابل اتكا را دارد انتخاب شدند.از الگوريتم ژنتيك، به عنوان مدل پژوهش استفاده شدبراي پيادهسازي الگوريتم از نرم افزار متلب، استفاده شد. همچنين، براي آزمون فرضيه هاي پژوهش نيز از نرم افزار SPSSاستفاده گرديد.مدل اين تحقيق ، نشان داد مهم ترين عامل در انتخاب سبد سهام بهينه دو عامل بازده و ريسك مي باشد. در مقايسه با شاخص بازار نيز، نتايج حاكي از آن بود كه تشكيل سبد سهام بهينه با الگوريتم ژنتيك ، با استفاده از اطلاعاتپيش بيني شده، سودآوري بالاتري را براي سرمايهگذاران در مقايسه با ساير الگوريتم ها، فراهم مينمايد . همچنين با مقايسه سبد هاي بهينه حاصل از حل، با تابع ريسك هاي سيستماتيك و غير سيستماتيك، سهام در سبدهايي با تابع ريسك غير سيستماتيك بسيار بيشتر از سبدهايي با تابع ريسك سيستماتيكاست.

1402/01/29

71644