253

Currency cryptocurrency price modeling using machine learning technique

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي گرايش: بانكداري اسلامي

دانشگاه پيام نور مركز پاكدشت

1397

1399/11/26

خوب

76ص. جدول و نمودار

ابوالحسني،‌اصغر

متقي دستنائي،‌سميرا

73-74

Multivariate GARCH, GARCH, Modeling, Ciphers

دانشگاه پيام نور مركز پاكدشت

امروزه بازار رمزارزها (ارزينه ها) و به‌تبع آن سرمايه¬گذاري در اين بازار، به كانون توجه بسياري از مردم تبديل‌شده است. به همين دليل مدل‌سازي قيمت رمز ارزها (ارزينه ها) با استفاده از تكنيك يادگيري ماشيني هميت خاصي يافته است. پيش بيني و مدل سازي ريسك رمز ارز (ارزينه ها) و دقت پيش بيني و مدل سازي قيمت رمز ارزها (ارزينه ها) در شرايط بحراني ضرورت دارد. در اين مطالعه قيمت رمزارزها (ارزينه ها) بين سال‌هاي 2013 تا 2019 مورد مطالعه قرار گرفت. در اين پژوهش در ابتدا با بررسي هم انباشتگي مي‌ان استرس رمزارز (ارزينه) و متغيرهاي نرخ طلا و نفت اوپك برحسب دلار در سطح جهاني و با در نظر گرفتن متغير حجم تجارت جهاني، به پيش بيني و مدل سازي نرخ رمزارزها (ارزينه ها) پرداخته شد و به همين منظور از يكي از الگوريتم‌هاي جديد يادگيري ماشين به نام MULTIVARIATE GARCH در مدل سازي بي ثباتي قيمت بيت كوين استفاده و نتايج مدل سازي با مدل GARCH مقايسه شده است. در تحقيق حاضر با توجه به فرضيه مطرح شده، مدل سازي از طربق مدل غير خطي نظير مدل سري زماني در مقايسه با مدل‌هاي خطي آماري در بازار‌هاي مالي انجام شد. پيش از پياده سازي الگوهاي MULTIVARIATE GARCH براي بررسي مناسب بودن اين مدل از آزمون انگل استفاده گرديد كه مشخص گرديد، آماره اين آزمون به طور مجانبي داراي توزيع كاي دو است. نتايج آزمون نشان دهنده وجود اثرات MULTIVARIATE GARCH و مناسب بودن اين مدل براي داده‌هاي موجود است و فرض پژوهش به طور قوي رد مي‌‌شود؛ زيرا مقدار آماره آزمون به طور معناداري بزرگ تر از مقدار بحراني توزيع كاي دو است. در اين پژوهش از مدل MULTIVARIATE GARCH براي مدل سازي بي ثباتي استفاده مي‌‌شد، در الگوي MULTIVARIATE GARCH در مقايسه با GARCH از مقادير مختلفي براي پارامترها در نظر گرفته شد و نتايج تحقيق نشان داد كه با تغييرات پارامترها تفاوت چشمگيري در دقت مدل حاصل نمي شود. با توجه به نتايج كسب شده مدل MULTIVARIATE GARCH بسيار نزديك به معيار مد نظر ما بوده و اين مدل بر اساس دو معيار MSE و TIC دقت بيشتري نسبت به مدل GARCH داشت.

1401/10/12

عبدالهي،‌مريم

70672