3562پ

Investigating the effect of financial repression on credit risk and liquidity risk of Iranian banking system

كارشناسي ارشد

مديريت كسب و كار - مالي

دانشگاه پيام نور همدان

1398

1398/6/23

عالي

130ص.

حامدي ، اركيده

حسيني دوست ، سيد احسان

100-107

Financial repression , Liquidity risk , Credit risk

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير بلندمدت سياست سركوب‌مالي بر ريسك‌اعتباري و نقدينگي در نظام بانكي ايران مي‌باشد. سياست سركوب‌مالي با چهار شاخصِ نسبت ذخيرۀ ‌قانوني،نرخ غيررسمي‌ارز و نسبت اعتبارات بر توليد‌ناخالص داخلي و نيز نرخ بهرۀ‌حقيقي ارزيابي شده‌است.151 دادۀ ماهيانه طي سالهاي 1385 الي 1397 به روش مطالعات كتابخانه‌اي گردآوري شده‌است و داده‌ها با استفاده از مدل خود بازگشتي با وقفه‌هاي توزيعي با استفاده از نرم‌افزار ايويوز تحليل شده‌است.مطابق يافته‌هاي اين مطالعه ريسك‌نقدينگي با متغييرهايِ نسبت ذخيرۀ قانوني،نرخ غيررسمي‌ارز و نسبت اعتبارات بر توليد‌ناخالص داخلي در سطح معناداري 5% رابطۀ منفي معنادار نشان داده‌است و با نرخ بهرۀ ‌واقعي در سطح معناداري 10% رابطۀ مثبت معنادار حاصل شده‌است، همچنين ريسك‌اعتباري با متغييرهايِ نسبت ذخيرۀ‌قانوني،نرخ غيررسمي‌ارز و نرخ بهرۀ‌‌حقيقي در سطح معناداري 5% رابطۀ منفي معنادار نشان داده‌است و با نسبت‌ اعتبارات بر توليدناخالص داخلي در سطح معناداري 5% رابطۀ مثبت معنادار حاصل شده‌است.بطوركلي از يافته‌هاي موجود‌ در اين پژوهش اينگونه استنباط مي‌شود كه سياست سركوب‌مالي در نظام‌بانكي ايران ريسك‌نقدينگي و اعتباري را كاهش ميدهد و توصيۀ سياستي اين پژوهش در جهت كاهش برخي اثرات نامطلوب سياست سركوب‌مالي، تشكيل مراكز مديريتِ ريسك‌بانكي بويژه در شعب مركزي بانك‌هاي تجاري به‌منظور سياست‌گذاريِ مقتضي در رابطه با تنوع بخشي به سبد دارايي‌هاي ارزي و ذخايرقانوني مي‌باشد، همچنين مديريتِ تنوع بخشي در نرخ بهرۀ سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و درازمدت و تسهيلات ويژه پيشنهاد مي‌شود، سياست‌هايي كاربردي نظير اعتبارسنجي‌ِمشتريان و اهليت‌سنجيِ پروژه‌ها براي اعطاي‌ِتسهيلات به وام‌گيرندگان نيز در جهت مديريت ريسك‌بانكي توصيه مي‌شود.

1398/10/22

58725