۲۷۴۳پ

Extract favorable situation of resource allocation in the banking system of Iran using the dynamic stochastic optimization model

دكتري تخصصي (Ph.D)

علوم اقتصادي - پولي و رياضي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۵/۲۵

خوب

۱۵۶ص.

ابوالحسني هستياني ، اصغر - پوركاظمي ، محمدحسين

موسوي جهرمي ، يگانه

۱۳۳-۱۴۰

Islamic banking, usury, intrest, Islamic contracts, random optimization JEL classification: G21, G31, D82, L14

ادبيات گسترده بررسي چالش ها و مشكلات اجرايي بانكداري اسلامي، نشان از باور محققان به عدم كاميابي كامل بانكداري اسلامي در مقام اجرا دارد. در ايران هم پس از تحول اساسي در سيستم بانكي و اجراي نظام بانكداري بدون ربا در سال 1363، محققان بر اين باورند كه پس از گذشت بيش از سه دهه، اجراي بانكداري اسلامي به شكل كامياب نبوده و با چالش هايي همراه است؛ تحليل نحوه عملكرد نظام بانكداري در حوزه تخصيص منابع در ايران بيانگر اين است كه ميان واقعيت موجود با الگوي مطلوب فاصله وجود دارد كه نيازمند پژوهش مي باشد. تمايل بيشتر به سمت عقود با بازدهي ثابت و مشخص و به حاشيه رفتن اصل و اساس عقود مشاركتي را مي توان از مهمترين مصاديق بروز اين خلأ به شمار آورد. نكته قابل توجه درباره تحقيق هاي صورت گرفته اين است كه ارزيابي عملكرد بيشتر به صورت توصيفي انجام شده و تاكنون مدل سازي رياضي كاملي در‌باره نظام بانكداري اسلامي صورت نگرفته است. بخش خروجي بانك يعني تخصيص منابع بانكي، به دليل وجود تعدد عقود، خطر اخلاقي، وجود انواع مختلف ريسك و تخصصي شدن فعاليت بانك، همواره از اهميت بالايي برخوردار بوده و ديدگاه ها و نظرات بعضاً متناقضي در اين زمينه وجود دارد. به دليل اهميت اين بخش و اثرگذاري مستقيم آن برسودآوري و رقابت پذيري بانك، نياز به مدل سازي و بررسي دقيق در اين بخش از فعاليت بانك وجود دارد. در اين راستا، پژوهش حاضر پس از بررسي و ارزيابي تخصيص منابع در نظام بانكي ايران، متناسب با آن مدلي مبتني بر بهينه سازي پوياي تصادفي را طراحي و حل نموده است. به همين منظور با استفاده از داده هاي سطح بانكي با روش شبيه سازي اولر- ماروياما با استفاده از نرم افزار متلب اقدام به شبيه‌سازي مدل تخصيص منابع بانكي كرده و مسير زماني بهينه سود و تسهيلات بانكي بدست آمد. همچنين با استفاده از اطلاعات 24 ماهه يكي از بانك ها نتايج واقعي بدست آمده و با يكديگر مقايسه شد. نتايج نشان داد متغيرهاي مهمي مانند نرخ سود انتظاري، ريسك سود، نوسان هر يك از انواع تسهيلات و هزينه تسهيلات تاثير زيادي در سهم آن ها دارد. همچنين يافته‌ها نشان داد هر چقدر ميزان سود انتظاري تسهيلات خاص(مشاركتي) افزايش و ميزان ريسك و نوسان آن كاهش يابد، سهم بيشتري از بين انواع مختلف تسهيلات را به خود اختصاص مي دهد. بر اين اساس، ورود تخصصي بانك ها به تسهيلات مشاركتي و افزايش سهم اين نوع تسهيلات به منظور افزايش سودآوري پيشنهاد مي‌شود.

۱۳۹۷/۷/۲۱

48315