۷۲۶

Title: Evaluation of Combined Method of Genetic Algorithm and Adaptive Neuro-Fuzzy Network Model (ANFIS) in predicting bankruptcy of accepted companies in

كارشناسي ارشد

صنايع

تهران شمال

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۸

۱۶۴ص.

جعفري اسكندري،ميثم

۱۵۶-۱۶۲ص.

Bankruptcy prediction , Tehran Stock Exchange , Financial ratios Group Network Handwriting

هدف اين تحقيق ارزيابي روش تركيبي الگوريتم ژنتيك و مدل شبكه عصبي فازي تطبيق پذير ) - ANFIS ) در پيشبيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شررركتهاي توليدي موفق و ورشرركسررته در بورس اوراق بهادار تهران اسررت و در اين تحقيق شركت هايي كه داراي معيارهاي مورد نظر براي برر سي بوده اند انتخاب شده اند. جامعه آماري شامل 136 شركت متشكل از 68 شركت ورشكسته و 68 شركت غير ورشكسته ميباشد. مطالعه جامعي با توجه بهادبيات پژوهش صورت گرفت تا بهترين متغيرهاي پيش بيني كننده ور شك ستگي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران شررناسررايي شررود. به منظور سرراخت مدلهاي پيشبيني در ابتدا از چهار روش انتخاب متغير 1 )آزمون T نمونه هاي م ستقل ( T-test ،( 2) ماتريس همب ستگي ( CM ،( 3 ) تحليل ت شخي صي گام به گام ) SDA ) و 4 ) تحليل مولفه هاي ا صلي ( PCA )، ن سبت هاي مالي نهايي از بين 19 ن سبت مالي متنا سب بابازار سرمايه كشور، انتخاب شد. با استفاده از نسبتهاي مالي انتخاب شده و مدل تركيبي شبكه عصبي فازي تطبيق پذير و الگوريتم ژنتيك - 8 مدل جهت پيشبيني ور شك ستگي ا ستخراج شد و نتايج حا صل ازآنها مورد مقايسه قرار گرفت. نتا يج نشان دهنده قابليت بالاي مدل پيشنهادي GA-ANFIS در مدلسازي پيشبيني ور شك ستگي و برتري آن بر روش GA-GMDH ميبا شد. همچنين نتايج تحقيق ن شان مي دهد كه روش ماتريس همبسر تگي در مقايسر ه با سر اير روشهاي انتخاب متغير، توانايي بيشر تري در انتخاب متغيرهاي پيشبيني ور شك ستگي شركت ها دارد. بنابراين، مدل CM-GA-ANFIS به عنوان بهترين مدل پيشبيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناخته ميشود.

47725