1295پ

Optimal model for resource mobilization in Islamic banking using stochastic dynamic optimization model

دكتري تخصصي (Ph.D)

علوم اقتصادي گرايش: پولي- رياضي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1396

1396/2/2

بسيارخوب

241ص.

ابوالحسني هستياني ، اصغر

پوركاظمي ، محمدحسين - ندري ، كامران

210-225

Islamic banking, Reba, Islamic contracts, Resource mobilization, attorney, stochastic optimization.

مسأله تجهيز منابع و چگونگي هدايت آن به سمت كاراترين فعاليتهاي سرمايه گذاري و در نهايت توسعه بازار فعال و پويا كه بتواند به بهترين وجه ممكن رابطه ميان پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران را فراهم كند، از مباني پايه اي هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب مي‏شود. نظام بانكي مهمترين نهاد در اين زمينه محسوب شده و بخش عمده اي از منابع مالي جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به نفي بهره و ربا در اسلام و حضور پررنگ بهره در بانكداري متداول، نياز به طراحي يك الگوي جامع و عملياتي بانكي كه در بردارنده اصول و مباني اسلامي و حذف ربا باشد، بسيار ضروري به نظر ميرسد. بررسي عملكرد نظام بانكي در قالب مدلهاي دقيق و منسجم رياضي، به ما اين امكان را ميدهد كه برداشت دقيق‏تري از عملكرد نظام بانكي در بخشهاي مختلف داشته باشيم و اظهارنظرهاي تخصصي تري در اين زمينه داشته باشيم. در تحقيق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ويژگيهاي يك الگوي مطلوب تجهيز منابع در بانكداري اسلامي، به بيان مدل بهينه يابي تصادفي پويا متناسب با آن مي¬پردازيم به نحوي كه بتوان مسير بهينه تجهيز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملكرد بانك را منطبق با آن تنظيم نمود. مطالعه حاضر با استفاده از الگوي بهينه يابي تصادفي پويا، به حداكثرسازي ارزش فعلي خالص سود بانك با در نظر گرفتن متغيرهاي كنترل (سهم هر يك از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قيد تصادفي شامل معادله ديفرانسيل تصادفي سپرده وكالت در قرض، عقود بابازدهي ثابت و عقود مشاركتي ميپردازد. نتايج استخراج شده از مقادير بهينه متغيرهاي كنترل و وضعيت نشان ميدهد كه افزايش بازدهي هر يك از انواع سپرده و كاهش هزينه هاي بكارگيري آنها، منجر به افزايش و انتقال مسير بهينه، به سمت بالا شده و از طريق افزايش سپرده گذاري، ميزان حق الوكاله و سود بانك نيز افزايش مي يابد. اين مدل تا كنون در ادبيات داخلي مطرح نشده و داراي نوآوري هاي مخصوص به خود مي‏باشد به نحوي كه قابليت تبيين عملكرد يك بانك اسلامي در بخش تجهيز منابع را با حداكثر دقت داشته باشد. به منظور افزايش كارايي، تطابق با شرع و شفافيت در عملكرد بانك‏ها، مدل ارائه شده در تحقيق به عنوان الگويي مطلوب براي نظام بانكي ايران پيشنهاد مي‏شود.

1396/4/10

41704