1036پ

Study of Dollar/Rial Real Exchange Rate Behavior during 1360-92 period : Non-linearitiea And Long Memory Analysis

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

دانشگاه پيام نور اصفهان

1394

124ص.

عبدالهي آراني ، مصعب

منصف ، عبدالعلي

94-98

Dollar/Rial Real Exchange Rate – The Purchasing Power Parity (PPP) Theory - Non-linearitiea Approaches- Long Memory

نرخ‌‌‌ارز از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد كلان است كه تغييرات آن بطور گسترده بر متغيرهاي كلان اقتصادي نظير رشد، تورم، واردات، صادرات و غيره تاثير مي‌گذارد. در اين پاياننامه به بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي كشور ايران طي دوره1392-1360به‌صورت تحليل غيرخطي-‌ حافظه بلندمدت پرداخته مي‌شود. اين پژوهش از داده‌هاي ماهانه نرخ ارز ايران در بازه زماني 1392-1360براي تخمين حافظه بلندمدت(ARFIMA) استفاده مي‌كند و نتايج حاصل نشان‌دهنده وجود حافظهبلندمدت در نرخ ارزمي‌باشد. همچنين در اين پايان‌نامه به بررسي ويژگي غيرخطي نرخ ارز با استفاده ازمدل STAR پرداخته شد. نتايج حاكي از آن است كه نرخ ارز ماهانه در ايران تقريبا به صورت غيرخطي است و از الگويSTAR تبعيت ميكند. سپس مدل FI_STAR تخمين زده شد كه در آن، فرايند سيستماتيك تخمين غيرخطي، رفتار برگشت به تعادل ppp در بلندمدت را تاييد مي‌كند.

1395/12/11

40364