پ.م.755

The Risk Measurement Of Exposure Portfolio In Bank-e-Sepah

كارشناسي ارشد

مديريت

مركز كرج

91

29/06/91

عالي

119ص.

هاشم نيا، شهرام

دانايي، حبيب الله

ص:115-119

پ استاد راهنما هاشم نيا، شهرام , پ استاد مشاور دانايي، حبيب الله

با وجود پيچيده شدن روز افزون محيط فعاليت بانك هاي تجاري و نياز به برقراري سيستم هاي بروز جهت ارزيابي ريسك اعتباري ، بانك سپه همچنان از سنجه هاي سنتي جهت ارزيابي ريسك پور تفوي تسهيلاتي خود استفاده مي كند. به منظور رفع اين مشكل و ارزيابي ريسك پور تفوي تسهيلاتي اين بانك براساس تكنيك هاي به روز اماري به بررسي وضعيت فعلي پور تفوي آن، پراكندگي ، تنوع و همينطور تمركز ان پرداخته شد. اين كه آيا تركيب پور تفوي حاضر در ميزان ريسك آن موثر بود با باعث كاهش ويا افزايش آن مي شد نياز به بررسي داشت. براي اينكار تلاش شد كه روش انجام كار بر مبناي الگويي قرار گيرد كه از تكنيك هاي آماري و رياضي جهت ارزيابي ارزش در خطر و ريسك اعتباري استفاده مي كند. بنابراين پس از مشخص كردن اعضاي پور تفوي تسهيلاتي بانك سپه با اتكا به اصول مدل كرديت متريكس ، و بررسي سوابق تاريخي الگوهاي پرداخت تسهيلات دربانك سپه در پنج سال گذشته و همينطور تغييرات رتبه ي اعتباري هر يك از اعضاي اين پور نقوي ، ميزان متغيرهاي مستقل احتمال، ارزش فعلي و همينطور متغير مستقل كاهش ارزش به عنوان موارد اوليه ي مورد نياز مدل كرديت متريكس محاسبه شدو سپس بر اين اساس ميزان متغيرهاي وابسته ي ميانگين و انحراف معيار و در نتيجه ميزان ارزش در خطر ريسك هريك از بديل ها و مقايسه هاي زوجي بين آنها به دست آمد . مشخص شد كه تركيب پور نقوي بانك در ميزان ارزش در خطر آن و همينطور ريسك ان موثر است و تركيب فعلي پور نقوي، تركيبي نامناسب است كه باعث افزايش ريسك ان مي شود . لذا پيشنهادهايي در جهت كاهش ريسك پور نقوي و تنوع بخشي و تمركز زدايي از آن ارايه گرديد.

24/09/95

كشت كار،زهرا

39254