پ.م.706

Credit Scoring Of Bank Actual Customers With Using DAta Mining Models

كارشناسي ارشد

مديريت

مركز كرج

90

30/06/90

عالي

99ص.

حكاك، محمد

هاشم نيا، شهرام

ص:95-97

پ استاد راهنما حكاك، محمد , پ استاد مشاور هاشم نيا، شهرام

ريسك اعتباري جايگاه مهمي در امور بانكي دارد؛ چرا كه به اولين نقش بازار مالي يعني جمع آوري سپرده ها و اعطاي وام مرتبط است . هرچند مطالبات معوق جزء لاينفك عمليات اعتباري بانك ها به شمار مي آِيد؛ اما بي توجهي به مقوله ريسك اعتباري موجب پيدايش نارسايي در سود آوري بانك ها و بر هم زدن نظم اقتصادي خواهد شد. هدف از ارائه اين پايان نامه اندازه گيري ريسك اعتباري مشتريان حقيقي بانك ملت با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك ، مدل شبكه هاي عصبي و مدل ساختار درختي و ارائه راهكارهاي صحيح جهت مقابله با افزايش مطالبات معوق ميباشد. به اين منظور از 524 پرونده اعتباري مشتريان حقيقي كه طي سالهاي 1376-1388 تسهيلات دريافت نموده اند؛ با نمونه گيري تصادفي ساده و روش انتساب متناسب استفاده شد. در اين مطالعه پس از بررسي پرونده هاي اعتباري هريك از نمونه ها، در ابتدا 18 متغير توضيحي شامل متغيرهاي كمي و كيفي شناسايي شده و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در بين متغيرهاي مرتبط با ويژگي هاي شخصيتي متقاضي ، متغيرهايي نظير جنسيت و شغل و در بين متغيرهاي مرتبط با ويژگي هاي شخصيتي متقاضي، متغيرهايي نظير جنسيت و شغل و در بين متغيرهاي مرتبط با ويژگي هاي تسهيلات اعطايي، متغيرهايي نظير نرخ سود، نرخ جريمه، تعداد وام دريافتي، مدت وام و مبلغ وام بيشترين اهميت را در جداسازي مشتريان خوب و بد از هم داشته و اثر معناداري آن بر متغير وابسته به وسيله آزمون هاي آماري تاييد شده است . در بين سه روش رتبه بندي، دقت هر روش جداگانه در نرم افزار SPSS محاسبه شد كه براي مدل رگرسيون لجستيك برابر 66.9% ، براي مدل ساختار درختي برابر 67.4% وبراي مدل شبكه عصبي برابر 70.1% به دست آمد. با توجه به دقت بيشتر در طبقه بندي، برازش مدل شبكه عصبي مصنوعي در اين زمينه كارآمدتر مي باشد. همچنين با توجه به مطالعات گذشته و ارائه مطالبي در خصوص اصول اعطاي تسهيلات و مديريت ريسك اعتباري راهكارهايي جهت مقابله با افزايش مطالبات معوق به صورت به كارگيري سيستم جامع سنجش اعتبار در تعيين درجه ريسك اعتباري هريك از مشتريان در هر لحظه از زمان و به روز كردن هميشگي آن با توجه به شرايط و حذف اعطاي تسهيلات دستوري پيشنهاد شده است.

19/08/95

كشت كار، زهرا

38469