344

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Degree of Master of Science (M.S.) in Industrial Engineering

كارشناسي ارشد

صنايع

تهران شمال

93

93/11/20

19

102ص

جعفري اسكندري

101-94ص

The optimal combination , Loan portfolios , Credit Risk

بانك‌ها از نهادهاي فعال در بازار پول به شمار مي‌روند و از مهم ترين خدمات بانكي اعطاي وام و تسهيلات است. از جايي كه فرآيند تامين وجوه براي اعطاي تسهيلات، براي بانك هزينه تامين مالي را به همراه دارد، بنابراين شرايط اعطاي وام بايستي هم براي بانك و هم براي سپرده گذاران، مقرون به صرفه باشد. در اين ميان، بانك ها بايست با در نظر گرفتن ريسك اعتباري مشتريان به تقاضاهاي آنها مبني بر أخذ تسهيلات جامه عمل بپوشانند. چرا كه تا به حال مسائل و مشكلات مديريت پرتفوليوي وام، مهم ترين دليل ورشكستگي يا زيان‌دهي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بوده است. هرگونه تصميم گيري در رابطه با كيفيت جمع آوري و تزريق اين منابع، آثاري بنيادي بر بخش هاي مختلف نظام اقتصادي خواهد داشت. اين تحقيق با موضوع "انتخاب تركيب سبد تسهيلات " سعي دارد با در نظر گرفتن دانش مديريت مالي و سرمايه گذاري و ارزيابي ريسك و بازده تسهيلات بانكي، مدلي براي بهينه سازي ومينيمم سازي ريسك ارائه دهد. مدل پيشنهادي، انواع مختلف سرمايه گذاري هايي را بررسي مي كند كه يك سرمايه گذار مي تواند و تمايل دارد جهت تشكيل سبد سرمايه گذاري خود، آن ها را مورد ملاحظه قرار دهد. در نهايت براي حل مدل از الگوريتم ژنتيك استفاده كرده و روي يك مثال واقعي اين الگوريتم را اجرا و تحليل مي كند. نوآوري اين تحقيق ارائه مدلي نو جهت انتخاب عقودي كه بيشترين بازدهي و بيشترين برگشت سرمايه داراست وجنبه ي ديگر جديد بودنش در وارد نمودن انواع محدوديت هاي بودجه اي، سياست هاي اعتباري و ريسك تسهيلات است. از قابليت هاي مدل افزون بر كوتاه كردن زمان حل و يافتن نقاط بهينه به منظور تعيين بهترين تركيب تسهيلات بانك، مي تواند به عنوان يك سيستم پشتيبان تصميم گيري در اختيار مديران بانك ها قرار بگيرد.

34990