318پ

The Detection of Changing of Parameters in Autoregressive Models

كارشناسي ارشد

آمار رياضي

دانشگاه پيام نور شيراز

1394

1394/6/26

عالي

157ص.

عباسي ، نرگس

غفاري‌پور ، انوشيروان

140-142

change of cutting point, efficient score vector, cumulative sum test of page, sequential test, stable approximations, time series

آزمون‌هاي دنباله‌اي كه تعميم آزمون‌هاي جمع تجمعي پيج مي‌باشند، براي تشخيص تغييرات ناگهاني در هر پارامتر و يا مجموعه‌اي از پارامتر‌هاي يك مدل سري‌هاي زماني اتورگرسيو پيشنهادشده است. اين آزمون‌ها پارامترهاي مزاحم را اصلاح مي‌كنند. اين آزمون‌ها بر اساس تقريب‌هاي نمونه‌اي بزرگ براي بردار امتياز كارا تحت فرضيه صفر عدم‌تغيير و تحت فرضيه مقابل پايه‌ريزي شده است. توان تجربي اين آزمون‌ها در يك مطالعه شبيه‌سازي‌شده ارزيابي‌شده است. اگر معيار خطاي نوع اول باشد، كه مي‌تواند به طرز غيرقابل قبولي براي روش‌هايي كه مقادير مورد انتظار زمان عكس‌العمل را مينيمم مي‌كنند، بالا باشد، روش جديد بهتر از روش‌هاي موجود عمل مي‌كند.

1395/3/4

32381