پ .آ.11

خديجه حسين پور

كارشناسي ارشد

آمار رياضي

دانشگاه پيام نور شيراز , 1

1388

104 ص

چاپي

فضل اله لك

نرگس عباسي

كتابنامه

ع

پديده خوشه بندي واريانس شرطي در بسياري از سري هاي زماني مالي مشاهده مي صشود و اين پديده را مي صتوان بر اساس مدلبندي واريانس و كوواريانس شرطي متغيير در زمان تحليل نمود .يكي از اعضاي اين كلاس مدل اتورگرسيو واريانس شرطي مشاهده نشده ( ) است ، كه به وسيله شفارد )6991( معرفي شد .دراين مدل مËلفه هاي با خطا مشاهده مي صشوند و يا ممكن است به عنوان يك فرآيند پنهان ديده شوند .براي برآورد پارامترهاي اين مدل به روش بيزي با مشكلاتي روبرو هستيم و در حالت پيوسته محاسبه انتگرال هاي چندصگانه بسيار مشكل و وقت گير است .براي رهايي از اين مشكلات با استفاده از روش هاي مونت كارلو به شبيه صسازي از اين توزيع ها مي صپردازيم .در پايان با استفاده از آزمون ريشه واحد بررسي مي كنيم آيا اين مدل مانا يا نامانا است ؟ اين آزمون با استفاده از نسبت پسين انجام مي صشود كه از حاصلضرب نسبت پيشين و عامل بيز بدست مي صآيد .وقتي نسبت پيشين برابر با يك باشد عامل بيزي با نسبت پسين برابر است .

9831/20/62

309 پ

1

307