پ .آ.10

مهناز رستمي

كارشناسي ارشد

آمار رياضي

دانشگاه پيام نور شيراز , 1

1388

88 ص

چاپي

عليرضا نعمت الهي

نرگس عباسي

كتابنامه

ع

يكي از خانواده توزيع هاي با قابليت در حوزه ي علوم مهندسي مالي و اقتصادي، خانواده توزيع توان نامتقارن است .از جمله خصوصياتي كه مي تواند باعث تمايز اين توزيع نسبت به توزيع هاي ديگر باشد اين است كه تابع چگالي احتمال آن فرم بسته اي دارد و با توجه به تعداد كافي از پارامترها داراي قابليت انعطاف پذيري بسياري براي برازش روي اكثر مدل هاي اقتصادي است و عليرغم مشتق ناپذيري خود همچنان در دستيابي به نتايج در حوزه ي مهندسي مالي كاراست و اين ضعف در حوزه ي مالي كم اهميت تر از آن است كه به آن توجه شود .از جمله توزيع هاي توان نامتقارن م ي توان توزيع توان دوطرفه استاندارد را نام برد كه عليرغم مشتق ناپذيري در نقاطي خاص باز پركاربرد مي باشد .حالت هاي خاص اين خانواده شامل توزيع هاي مثلثي ، تابع توان استاندارد و يكنواخت مي باشد .در اين پايان نامه خواص اين توزيع به همراه برآورد ماكسيمم درستنمايي پارامترهاي آن آمده و قابليت انعطاف پذيري آن ها نسبت به خانواده توزيع بتا بررسي شده است .همچنين به بررسي توزيع تواني نامتقارن پرداخته ، خواص اين توزيع به همراه رفتار مجانبي برآوردگرهاي ماكسيمم درستنمايي نظير سازگاري و نرمال بودن مجانبي برآوردگر به دقت مطالعه شده است .در انتها به كاربرد تجربي چند سري بازگشت مالي روزانه جهت روشنتر شدن روش مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است وسرانجام در پيوست ها به ارائه اثبات قضايا پرداخته ايم .

9831/20/62

308 پ

1

306