5775

Non-Performing Loans And Impact of NPLs on Iranʹs bank lending (2002-2012)

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

دانشگاه پيام نور

94

22/06/94

عالي

ابوالحسني هستياني، اصغر

نيلي، فرهاد

126-130

non-performing loans, bankʹs power of lending, reducing NPLs solutions, Iranʹs banks.

دانشگاه پيام نور

ازمباحث با اهميت در حوزه بانك و بانكداري ، گردش مالي صحيح منابع و مصارف است كه خود نشان دهندة سلامتي سيستم بانكي و كارايي سياست هاي پولي است . بنابراين تامين و تجهيز منابع مالي ، چگونگي مصرف منابع جذب شده و نحوة بازگشت مجدد آن به جريان پولي سيستم بانكي بسيار مهم است . يكي از مشكلات اساسي كه امروزه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري با آن دست به گريبان هستند ، مشكل مطالبات غيرجاري و تسهيلات وصول نشدة آن ها است . مطابق با آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي در سال هاي اخير نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات پرداختي بانك ها در روندي رو به افزايش در حال حاضربه حدود 800 هزار ميليارد ريال رسيده است . ادامه اين روند سلامتي نظام بانكي و اوضاع اقتصادي كشور را با خطرهاي جدي مواجه مي سازد . از اين رو پژوهش حاضر با بررسي روند مطالبات غيرجاري بانك هاي ايران طي سال هاي 1391-1381 و تعريف دقيق مساله و بيان علل و عوامل ايجاد كنندة مطالبات غيرجاري و اثرات آن بر حيات بانك ها و اقتصاد كشور ، در پي ارائه پيشنهاداتي جهت پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق جديد و راهكارهايي در جهت درمان اين معضل ميباشد. براي اين منظور با استفاده از داده‌هاي پانل و بهره گيري از روش 2SLS و رگرسيون آستانه در تخمين حد آستانه مطالبات غيرجاري بانك‌ها طي دوره زماني 1391-1381 و انجام آزمون فرضيه در خصوص تاثير NPLs بر رفتار وام دهي بانك‌ها با استفاده از داده هاي استخراج شده از ترازنامه بانك هاي ايران به اين نتيجه دست مي يابيم كه نرخ رشد سپرده ها ، سرمايه ، ساير دارائي ها و مطالبات غيرجاري دورة قبل متغيرهاي تعيين كننده و معنادار در توضيح رفتار مطالبات غيرجاري در نظام بانكي ايران هستند . بر اساس نتايج برآورد الگو، مقادير حد آستانه نسبت مطالبات غير جاري 8 درصد و نسبت سرمايه موثر 10 درصد تعيين گرديد.

01/09/94

خانم زاهد

27930