چكيده
در اين پايان¬نامه مبناي نظريه¬ي مجانبي براي ميانگين متحرك دوره¬اي متغيرهاي تصادفي مستقل و هم توزيع با دم¬هايي كه داراي تغيرات منظم هستند، در حالي در نظر گرفته مي¬شود كه ضرايب ميانگين متحرك براساس دوره تغيرات فصلي متفاوت هستند. يك فرمول¬بندي مجدد ساده براساس نتايج مرتبط با ميانگين متحرك از بردارهاي تصادفي به دست مي¬آيد. نتيجه¬ي اصلي اين است كه وقتي متغيرهاي تصادفي مشخص شده، داراي واريانس متناهي هستند و گشتاور مرتبه¬ي چهارم آنها نامتناهي است، خودهمبستگي¬هاي نمونه¬اي بطور مجانبي پايدار مي¬شوند. به عنوان يك نتيجه¬ي تحقيق، به نتيجه¬ي مشهور¬ي كه خود¬همبستگي¬هاي نمونه در كلاسي از مدل ميانگين متحرك كه بطور مجانبي نرمال مي¬باشند، خواهيم رسيد.
