پ.آ.81

كارشناسي ارشد

آمار رياضي

پيام نور شيراز

94-1393

20/11/1393

55ص.

عباسي ، نرگس

خوشدل ،شمس الملوك

كتابنامه :ص.52-55

مدل‌هاي تغيير موقعيت نقطه به‌طور گسترده براي نمونه‌برداري سري‌هاي زماني مشابه داده‌هاي عددي بكار مي‌روند. چندين روش براي برآورد پارامترها در اين مدل‌ها با استفاده از تكنيك‌هايي با الگوريتم‌هاي تكرار شونده همانند مونت‌كارلو وجود دارد. بسياري از اين تكنيك‌ها مشكلي مشترك دارند كه به نظر نمي‌رسد روشي قطعي براي شناسايي تعداد تكرارهاي موردنياز تا همگرايي مطلوب داشته باشند. در اين پايان‌نامه، نشان داده شده كه نمونه‌بردار گيبز مدل تغيير موقعيت نقطه‌، هندسي ارگوديك است. از نقطه‌نظر عملي، برقراري ارگوديك هندسي ضروري است. زيرا وجود قضيه حد مركزي زنجيره ماركف را نشان مي‌دهد كه مي‌تواند براي به‌دست آوردن برآورد‌هاي خطاي استاندارد مورد استفاده قرار گيرد. همچنين ثابت شده، كه قاعده‌ي مرحله تغيير عملگر، گروه دنباله است، كه ارگوديك هندسي نمونه‌بردار را نشان مي‌دهد. در انتها كاربرد مؤثر نمونه‌بردار را در مدلي براي برآورد نقطه‌ي تغيير در زمان ورودي‌ها به يكي از شعب بانك تجارت ارائه شده است.

26208