8680پ

كارشناسي ارشد

مديريت بازرگاني

دانشگاه پيام نور

1392

20/12/1392

خوب

103ص

عبدالمنافي، سعيد

نساجي كامراني

102-101ص

دمرچلي، وحيد , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران غرب

با توجه به سهم گسترده بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي،لزوم ايجاد بازاري شفاف و سازمان يافته براي رفع موانع و كمبود هاي بازار سنتي از قبيل عدم شفافيت در كشف قيمت و وجود دلالان و واسطه ها و لزوم تعامل مستقيم كشاورزان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي به عنوان دو طرف اصلي در مكانيزم عرضه و تقاضا، به طور جدي حس مي شد.اين مهم با راه اندازي بورس كالا در ايران در سال 1382 به وقوع پيوست.وجود كارايي در بورس كالاو همينطور در ساير بورس ها مانند بورس اوراق بهادار و يا بورس ارز همواره به عنوان معيار قضاوت در مورد موفقيت اين بازار ها در ايفاي وظيفه اصلي خود كه همانا فراهم آوردن شفافيت در قيمت ها و جلوگيري از رانت اطلاعاتي است، مي باشد.در تحقيق پيش رو سعي شده است كه به منظور بررسي شكل ضعيف فرضيه بازار كارا و تبعيت رفتار قيمت قراردادهاي منعقد شده در بورس كالا از تئوري گام تصادفي ، ازمدل هاي پيشرفته اقتصاد سنجي نظير مدل خودرگرسيون ميانگين متحرك انباشته (آريما)و مدل واريانس شرطي خودرگرسيوني (آرچ)وآزمون گردش استفاده شود.در همين راستا،گروه محصولات كشاورزي به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديد و با استفاده از داده هاي ميانگين وزني ماهانه مربوط به قيمت قراردادهاي نقدي منعقد شده در دو زيرگروه كالايي گندم و ذرت كه بيشترين ارزش معاملاتي را از ابتداي تاسيس بورس كالا(سال1382) تاكنون(نيمه اول سال1392)،به خود اختصاص داده اند را به عنوان نمونه برگزيديم. نتايج حاصل از كاربرد مدل هاي اقتصاد سنجي فوق نشان داد كه تغييرات متوالي قيمت قراردادهاي منعقد شده در دو زير گروه انتخاب شده از تئوري گام تصادفي تبعيت نكرده و داراي همبستگي مي باشند.(رد فرضيه اول)و همينطور نتايج حاصل از آزمون گردش نيز بيانگر اين بود كه تغييرات قيمت قرارداد ها در طول زمان نيز از هم مستقل نبوده و به يكديگر وابسته اند.(رد فرضيه دوم). رد هر دو فرضيه تحقيق حاكي از اين است كه بورس كالا در گروه محصولات كشاورزي از شكل ضعيف فرضيه بازار كارا برخوردار نبوده و از تئوري گام تصادفي پيروي نمي نمايد.

فصل اول: كليات تحقيق.فصل دوم: ادبيات تحقيق. فصل سوم: روش شناسي تحقيق. فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها. فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

10616