07HB

investigating the factors affecting risk in islamic banking in iran and conventinal banking in turkey (case study of bank mellat iran and ak bank turkey)

كارشناسي ارشد

اقتصاد

پيام نور مركز اصفهان

1396

1399

117

دكتر نسرين منصوري

دكتر مهدي فدايي

امروزه بانك ها علاوه بر تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات، تسهيل در دريافت و پرداخت را نيز فراهم ميكنند. با ابن وجود اين نهاد هاي مالي با چالش هايي جدي در عرصه مديريت نقدينگي مواجه اند.بانك هاي اسلامي، به دليل ربوي بودن بسياري از ابزارهاي مديريت نقدينگي، بيش از بانك هاي متعارف با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند. اهميت مديريت ريسك نقدينگي در بانك ها تا حدي است كه،ترتيب اقلام دارايي ها و بدهي ها در ترازنامه بانك ها به صورت نقدشوندگي مي باشد.چنانچه ركودي جزئي در عملكرد بانك ها بوجود آيد علامتي بر ضعف تلقي و ممكن است اعتماد مردم سلب گردد، در اين حالت وجوه از بانك خارج شده و وضعيت نقدينگي بانك تحت تاثير قرار مي گيرد. از طرفي مديريت در بانكداري اسلامي پيچيده تر از بانكداري متعارف است زيرا اكثر ابزار هاي متعارف مورد استفاده در مديريت نقدينگي، مبتني بر بهره هستند و استفاده از آنها جايز نيست. با توجه به آنكه شرط اصلي بقاي بانك ها كسب درآمد است، پس مي بايست بانك ها دارايي هاي فاقد درآمد خود را به دارايي درآمد زا تبديل كنند.نگهداري بيش از اندازه نقدينگي گرچه ريسك نقدينگي را كاهش مي دهد، ليكن فرصت سرمايه گذاري را از بانك مي گيرد. از آنجا كه نقدينگي بانك ها هر روز و هر هفته در حال تغيير است، مي بايست همواره وضعيت نقدينگي كنترل شود و نقدينگي بهينه از تقابل ريسك و بازده بدست آيد و با توجه به محيط متغير و فضاي رقابتي بين بانك ها و ظهور ابزارها و محصولات جديد مسئله ريسك نقدينگي و مديريت آن در دستور كار قرار گيرد. پس بانك ها بايد بتوانند ريسك ناشي از وضعيت نقدينگي و ساير فعاليت هاي خود را مديريت كنند. ضرورت تحقيق در اين زمينه به اين علت است كه مي توان با مديريت هوشمندانه تر مقادير نقدينگي ،از بيهوده هدر رفتن فرصت هاي سرمايه گذاري جلوگيري نموده ومقادير نقدينگي مازاد را براي مصارف سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات به كار گرفت و از اين جهت درآمد هاي بيشتري براي بانك كسب نموده و ساير اهداف سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات را نيز جامه عمل پوشاند . گرد آوري اطلاعات واقعي در تحقيق با توجه به اهداف آن ، داراي اهميت بسزايي است. در انجام اين تحقيق از روش هاي كتابخانه اي و ميداني و با استفاده ازمقالات، مجلات وطرح‌هاي پژوهشي و بانك‌هاي اينترنتي و اطلاعات ارائه شده توسط بانك ها جهت گرد آوري اطلاعات استفاده نموده ايم. در اين پژوهش با استفاده از مدل به بررسي عوامل موثر ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي در ايران و بانكداري متعارف در تركيه پرداخته خواهد شد. بررسي نتايج پژوهش نشان دهنده آن است كه ميانگين ريسك نقدينگي در بانك ملت 4.86 و در آك بانك 4.53- مي باشد كه بيانگر پايين بودن ريسك نقدينگي در آك بانك در مقايسه با بانك ملت دارد. ريسك نقدينگي با ضريب تاثير 0.09- در سطح ده درصد تاثير معنادار بر ريسك بانك در آك بانك و با ضريب تاثير 0.01 در سطح يك درصد تاثير معنادار بر ريسك بانك در بانك ملت دارد.همچنين نتايج بيانگر رابطه منفي بين نسبت سود قبل از كسر ماليات به كل دارايي ها در بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف ، با ريسك نقدينگي مي باشد. رابطه بين نسبت سرمايه به گردش به كل دارايي ها در بانكداري اسلامي در ايران و بانكداري متعارف در تركيه، با ريسك نقدينگي رابطه اي منفي مي باشد.نتيجه برآورد مدل نشان مي دهد كه متغير اسلامي بودن تاثير معنادار بر ريسك بانك ندارد. و تفاوتي در بين ريسك دو بانك از طريق متغير مذكور پيدا نشد.

65860