پ.ع.ا.2108

Investigating the effect of exchange rate fluctuations on long-term deposits Public and private banks during the years after the victory of the Islamic Revolution of Iran (1978-2016)

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادي- نظري

پيام نور كرج

96

96/06/28

خوب

127ص.

ياوري، غلامرضا

شيرين بخش، شمس الله

96-106

Exchange rate fluctuations, , long-term bank deposits , ARIMA, , VAR , ARCH and GARCH

مركز كرج

اين تحقيق بر آن است كه تأثير نوسانات نرخ ارز و ساير متغيرها را بر سپرده¬هاي بلندمدت بانك¬ها، بررسي نمايد. در اين راه از اقلام نرخ واقعي ارز، توليد ناخالص داخلي و تورم در مقاطع سالانه در يك دوره 39 ساله از سال 1357 الي 1395 استفاده گرديده است. براي اين منظور از روش¬هاي اقتصادسنجي استفاده‌شده است. ابتدا ايستايي داده¬ها موردبررسي قرار گرفت. سپس به تخمين مدل ARIMA پرداخته شد و در ادامه به‌وسيله آزمون ARCH-LM TEST وجود ناهمساني واريانس در الگوي ARIMA(1,1,1) اثبات شد و با استفاده از آزمون GARCH(0,1) نوسانات نرخ ارز استخراج شد، با استفاده از نوسانات نرخ ارز، تورم، توليد ناخالص داخلي و سپرده¬ها الگويVAR تخمين زده‌شده است، كه ابتدا وقفه بهينه الگو مشخص شد و در ادامه هم¬گرايي الگو و در آخر به‌وسيله تجزيه واريانس نشان داده‌شده است. بررسي¬ها در اين تحقيق نشان مي¬دهد به‌طور تقريبي در اكثر نتايج تجزيه واريانس سپرده¬ها، نوسانات نرخ ارز بيشترين سهم را در اثرگذاري بر روي سپرده¬ها دارد.

1400/08/17

كشت كار، زهرا

63556