-
شماره راهنما
۴۴۹۶۶
-
پديد آورنده
موسوي، سيد عبدالمجيد
-
عنوان
بررسي رابطه عدم اطمينان موجود در قيمت نفت و بازدهي سهام بر اساس نوسانات شاخص قيمت نفت در بورس اوراق بهادار تهران
-
عنوان به انگليسي
The Relationship between Oil Price Uncertainty and Stock Return based on Oil Price Index Fluctuations in Tehran Sstock Market
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حسابداري
-
محل تحصيل
تهران غرب
-
سال تحصيل
۱۳۹۶
-
تاريخ دفاع
1396/08/07
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
استاد راهنما
گرد، عزيز
-
استاد مشاور
صالحي، علي اصغر
-
توصيفگر فارسي
نوسانات قيمت نفت، بازده سهام، مدل GARCH
-
توصيفگر لاتين
Oil price volatility, stock return, GARCH model
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/ تهران غرب
-
چكيده
اين مقاله رابطه بين قيمت نفت و بازدهي سهام بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدلهاي ناهمساني شرطي خودرگسيون، مدلهاي ARCHوGARCH در خصوص 100 شركت پذيرفته شدده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1385 تا 1395 تجزيه و تحليل مي نمايد.
با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به نفت، انجام يك پژوهش در رابطه با تاثيرشاخص قيمت نفت بربازدهي سهام بورس اوراق بهادار تهران حائز اهميت مي نمايد.
سوالات و فرضيات تحقيق آزمون بررسي اين موضوعاستكه آيا نوسانات قيمت نفت در كوتاهمدت و بلندمدت با بازدهي سهام بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري دارد يا خير.
تحقيق حاضر كه از نظر نوع كاربردي، و از بعد هدف توصيفي است، فرضيات آزمون را با استفاده از آزمونهاي جاكوبرا،مانايي ديكي فولر و فيليپس پرون، ضريب همبستگي رتبهاي اسپيرمن و آزمونهاي وايتتست و بروشپوگان مورد بررسي قرار داده، و نتايج تحقيقات و تجزيه تحليل دادهها نشان ميدهد كه مدلGARCH در كوتاهمدت و بلندمدت به نوسانات قيمت نفت معنادار بوده، و بازده سهام بورس اوراق بهادار به نوسانات قيمت نفت در كوتاهمدت و بلندمدت حساسيت نشان ميدهد.
مشهودترين محدوديت تحقيق عدم صدور گزارش حسابرسي مقبول براي اكثر شركتهاي پذيرفته شده بورسي است كه موجب عدم اعتماد كامل به يافتههاي تحقيق ميشود.
بديهي است در ادامه اين تحقيق ساير عوامل موثر بر بازدهي سهام بورس به منظور تصميمات بهينه اقتصادي ميتواند مورد پژوهش و آزمون واقع شود.
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۷/۰۱/۲۸
-
شماره ركورد
45702
-
لينک به اين مدرک :
