1933پ

Wavelet Based Estimation of Time-Varying Fractional Integration Parameter

كارشناسي ارشد

آمار رياضي

دانشگاه پيام نور مشهد

1395

102ص.

حسينيون ، نرگس

ايماندوست ، صادق

87-91

time-varying long memory model, fractional integration parameter, TV-ARFIMA Model, wavelet, ILSE

فرايندهاي با حافظه‌ي بلند‌مدت بخش مهمي از تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني را به خود اختصاص داده‌اند. وجود حافظه بلند‌مدت در تجزيه و تحليل داده‌هاي مالي كاربردهاي مهمي در بررسي كارايي بازارهاي مالي، قيمت‌گذاري اوراق سهام و انتخاب سند دارايي دارد. در اين پايان‌نامه يك روش برآورد مبتني بر موجك براي پارامتر انباشتگي كسري ارائه مي‌شود. به‌ويژه فرض مي‌شود كه پارامتر انباشتگي كسري در مدل حافظه‌ي بلند‌مدت در طول زمان تغيير مي‌كند و اصطلاحاً متغير با زمان است. براي اين منظور ابتدا چند روش برآورد در حوزه‌ي فوريه و موجك معرفي شده است كه در تمامي اين روش‌ها، پارامتر انباشتگي كسري در طول زمان مانا است. روش برآوردي كه در اين پايان‌نامه پيشنهاد شده است، برآورد‌كننده‌ي حداقل مربعات لحظه‌اي است. كه براي ساخت اين برآورد‌‌كننده، از برآورد‌كننده‌ي حداقل مربعات خطي كه توسط پرسيوال و والدن (2000) معرفي شده، استفاده شده است.

1396/9/29

44261