518

518

Robust Optimization an​d Risk Reduction of Investment on Industrial Projects Portfolio Considering Resistive Economy Factors

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

تهران شمال

1395

95/12/22

19/50

87ص.

جعفري اسكندري،ميثم

83-76ص.

Robust optimization , risk reduction , resistive economy

مسئله‌ي انتخاب سبد مالي يكي از مهم‌ترين مسائلي مي‌باشد كه در علم اقتصاد از اهميت قابل توجهي برخوردار است. هر سال سرمايه‌گذاري بيشتري در صندوق‌هاي مشاركتي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صورت مي‌پذيرد و مديران همواره به دنبال راه حل‌هاي كاراتر و با ريسك كمتر در اين زمينه مي‌باشند. دليل آن هم اين است كه هر ساله تعداد قابل توجهي از پروژ‌ه‌هاي سرمايه‌گذاري با شكست مواجه مي‌گردند و كليه‌ي هزينه‌هاي صورت پذيرفته در آن به هدر مي‌رود، لذا لازم است كه با ارائه‌ي ساز و كارهايي، بهترين سبد پروژ‌ه‌ها با كمترين ريسك براي سرمايه‌گذاران حاصل گردد. در اين تحقيق به ارائه‌ي مدل بهينه سازي استوار و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري پورتفوليوي پروژه‌هاي صنعتي با تكيه بر شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخته شد. در اين راستا در ابتدا شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي با مطالعه‌ي ادبيات تحقيق مشخص شدند و سپس با بهره‌گيري از نظرات خبرگان، در نهايت 3 شاخص بهره‌وري، توجه به مناطق محروم و توسعه‌ي همه‌جانبه به عنوان مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي در بحث سبد سرمايه‌گذاري انتخاب شدند. سپس مدل استوار مسئله با اهداف حداقل كردن هزينه‌ها و حداكثر نمودن مطلوبيت بهره‌وري و همچنين حداكثركردن مطلوبيت شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي ارائه شد. به منظور حل مسئله، الگوريتم NSGAII ارائه شد و نمونه‌ي موردي در خصوص مركز تحقيقات مخابرات ايران ارائه و توسط الگوريتم ارائه شده، حل شد. نتايج به دست آمده حكايت از كاركرد مناسب الگوريتم براي حل مسئله دارد.

42183