1026پ

The effects of self-banking variables an​d bad debtors behavior on non-performing loans

دكتري تخصصي (Ph.D.)

اقتصاد

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1395

1395/10/12

بسيارخوب

179ص.

رنجبرفلاح ، محمدرضا - ابوالحسني هستياني ، اصغر

ديواندري ، علي

126-132

Non Performing Loans, Main bad debtors, Self banking variables, Information economy, Transaction cost economic

يكي از چالش‌هاي جدي شبكه بانكي كشور، افزايش بي‌رويه ميزان مطالبات غيرجاري است كه باعث ايجاد پيامدهاي نامطلوبي همچون خطر جدي نكول بانك‌ها، عدم توانايي سياستگذار پولي در اعمال سياست‌، افزايش ركود اقتصادي و ... مي‌باشد. درخصوص علت‌يابي ايجاد مطالبات‌غيرجاري به طور كلي مطالعاتي در داخل و خارج از كشور انجام پذيرفته است كه متفاوت از رويكرد اين تحقيق است. از جمله تفاوت‌ها و نوآوري‌هاي اين تحقيق مي‌توان به «تجزيه و تحليل رفتار بدهكاران عمده بدحساب» اشاره نمود. به طور كلي، تحقيق حاضر به بررسي نحوه تأثير عملكرد بدهكاران عمده و بدحساب و نيز نحوه تأثير عدم توجه به متغيرهاي درون بانكي بر ميزان مطالبات غيرجاري پرداخته است. بدين منظور سه گام اصلي در نظر گرفته شده كه گام نخست شامل شناسايي عوامل و متغيرهاي مهم مؤثر بر ميزان مطالبات غيرجاري در ايران به طور كلي و انتخاب متغيرهاي تبيين‌گر از ميان آن‌ها بوده است. به منظور برداشتن گام نخست از روش تحقيق مصاحبه‌اي در چارچوب نظريه برخاسته از داده‌ها استفاده شده كه در نتيجه انجام اين گام، ليستي از متغيرهاي مورد نظر محقق و مورد تأكيد جامعه نخبگاني را فراهم آورده كه محقق با در اختيار داشتن آن‌ها در گام دوم‌ به سوابق پرونده‌هاي اعتباري بدهكاران عمده و بدحساب مراجعه كرده و مشاهدات خود از رخ‌داد هر كدام از متغيرها را ثبت نموده است كه البته به اين منظور در خصوص6 بانك، 500 پرونده اعتباري مورد بررسي قرار گرفته كه در اين بين، 150 فقره مربوط به تسهيلات ارزي و 350 فقره مربوط به تسهيلات ريالي است. نتايج گام دوم در بردارنده تعداد و درصد وقوع هر كدام از رويدادها و متغيرهاي منتخب از مجموع پرونده‌هاي مورد مطالعه بوده است. فرآيند انجام گام دوم، در چارچوب روش تحقيق مبتني بر مطالعات اسنادي و نيز انجام فرآيندهاي آماري مربوطه صورت پذيرفته است. در گام سوم، بر اساس تحليل نظري و بر پايه نظريات اقتصاد اطلاعات و نظريات اقتصاد هزينه‌مبادله، به ريشه‌يابي تحليلي نتايج حاصل آمده از گام دوم پرداخته شده است. نتايج مشاهدات حاصل آمده از تحقيق، نشان مي‌دهد؛ حجم عمده‌اي از مطالبات‌غيرجاري ناشي از عملكرد بدهكاران عمده بدحساب و عدم توجه بانك به متغيرهاي اعتباري بوده و نيز با تكيه بر مباحث اقتصاد اطلاعات و اقتصاد هزينه مبادله به خوبي مي‌توان علل ايجاد هركدام از متغيرها را به خوبي تحليل و پيش‌بيني نمود. در پايان نيز به بيان راه‌حل‌هايي جهت كاهش ميزان مطالبات غيرجاري بانكي و نيز پيشنهاداتي جهت انجام تحقيقات آتي پرداخته شده است.

1395/12/4

40201