6497

حميده درستكار

كارشناسي ارشد

آمار رياضي

پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور

1391

109ص

يارمحمدي، مسعود

شادرخ ، علي

109-107

پ درستكار، حميده , ع

در اين پايان نامه برآوردگر نيمه پارامتري از خانواده برآوردگرهاي لگاريتم دوره نگار رگرسيون )GPH( براي برآورد پارامتر تفاض لگيري كسري در مدل اتورگرسيو ميانگين متحرك جمعي كسري )ARFIMA( كه در برابر نقاط دورافتاده جمع پذير استوار ميباشد، معرفي ميكنيم . شيوه يافتن اين برآوردگر مبتني بر برآوردگر استواري از تابع اتوكواريانس ام آ واي و جنتون ) 0002 ( مي باشد كه براي بدست آوردن يك دوره نگار استوار شده مورد استفاده قرار گرفته است . برآوردگر پارامتر حافظه بلند مدت استوار يك نوع ديگري از برآوردگر معروف پيشنهاد شده بوسيله گويك و پورتر - هداك ) 3891 ( به نام GPH مي باشد .نتايج شبيه سازي مونت كارلو نشان م ي دهند كه برآوردگرپيشنهادي براي پارامتر تفاضل گيري موقعي كه داده ها حاوي نقاط دورافتاده جمع پذ ير باشند استوارمي باشد

فصل اول : مروري بر برخي مفاهيم سريهاي زماني . فصل دوم : فرآيندهاي .AMIFRA فصل سوم : برآوردگر استوار پارامتر تفاضل گيري كسري. فصل چهارم : شبيه سازي و نتيجه گيري

1931/90/02

6497پ

1

20276